ELW 거래시 만기 정산시 계산식은 다음과 같습니다.
콜,풋여부를 언급없으셨으나, 최종거래일의 코스피200지수를 230으로 말씀하셨으니
콜일 경우안내드리도록 하겠습니다.
콜 경우, ===========================================================
1) 만기행사차금 계산 => (만기평가가격 - 행사가격) * 전환비율 * 수량
2) 실손익 => 만기행사차금 - 매입대금
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* 기초자산을 KOSPI200으로 하는 ELW일 경우 만기행사차금은 최종거래일 종가로 합니다.
만기평가가격(최종거래일종가) 230이며, 보유한 수량 10,000주를 500원에 매입하셨다고
가정하였을 경우 손익 계산은 다음과 같습니다.
1) 만기행사차금 => ( 230 - 220 ) * 100 * 10,000 = 10,000,000원
2) 실손익 => 10,000,000 - 5,000,000 = 5.000,000원의 이익이 발생
반대로 풋일 경우,-------------------------------------------------------------
1) 만기행사차금 계산 => (행사가격 - 만기평가가격 ) * 전환비율 * 수량 = 만기행사차금
2) 실손익 => 만기행사차금 - 매입대금 = 실손익
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*ELW만기일 기초자산 5일 평균 가격이 행사가격보다 크면
*총 금액(원금+수익)
: [만기일 가격(5일 평균) - 행사가격] x 전환비율 x 자기보유 ELW수량
단: 만기일 5일 평균 가격이 행사가격보다 작으면 원금 전액이 손실.
*손익기준
: (자기가 산 ELW가격 / 전환비율) + 행사가격 = 손익분기점.
*ELW 현재가 산출 방법(대략적인 수치)
: (주가-행사가)*전환비율
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